Рейтинг индикаторов технического анализа
Начнем с того, что все индикаторы технического анализа похожи между собой своими составляющими. Почти все строятся на скользящих средних и имеют разные настройки и отображение информации. В остальном – это все одно и тоже.
Но давайте разберем наиболее необычные, удобные и практичные индикаторы.
Скользящие средние
Думаю будет глупо, не начать топ с этого индикатора. Как уже говорилось выше, из него состоит большинство индикаторов и он по истине является самым простым индикатором из всех доступных.
Способ торговли по этому индикатору прост:
- Если цена находится выше скользящей средней, значит нужно рассматривать только покупки;
- Если цена находится ниже скользящей средней, значит нужно рассматривать только продажи.
Также не редки случаи, когда трейдеры используют две скользящие средние вместе. Одну с меньшим интервалом, другую с большим. На пример 50 и 100. Когда короткая скользящая пересекает длинную, необходимо открывать сделку в сторону пересечения.
Volume
Также простейший и один из самых популярных – это Volume или другими словами, объем.
Какого-то определенного метода торговли по этому индикатору нет, но он отлично помогает с понятием общей картины спроса и предложения. На его основе можно понять, какое сегодня настроение у рынка и в какую сторону необходимо открывать сделки.
Индекс относительной силы RSI
Индекс относительной силы также имеет большую популярность среди трейдеров, дело в его многофункциональности и простоте. Индикатор может использоваться почти в любой торговой стратегии, как в торговле по тренду, так и в скальпинге.
Ключевыми особенностями при его использовании считаются уровни перепроданности, перекупленности, а также среднее значение. На основе пересечения этих линий открываются сделки на покупку или продажу. Также индикатор отлично подходит для торговли по дивергенциям.
Этот индикатор состоит из двух скользящих средний и гистограммы с нулевым уровнем. Комбинирует в себе возможности торговли по тренду, как и скользящие средние, и возможность торговли по дивергенциям, как и RSI.
Метод торговли не отличается от аналогичных индикаторов описанных выше, он лишь объединяет в себе их лучшие функции.
Стохастический осциллятор
Этот индикатор относиться к типу осцилляторов и может быть эффективен только в условиях флэта на рынке, то есть к трендовой торговли он недопустим.
Состоит, также как и RSI, из двух зон, а именно перекупленности и перепроданности, но имеет две скользящие средние, вместо одной, что добавляет ему еще один тип сигналов.
Возможные способы торговли: вход в сделку на уровнях перекупленности и перепроданности, вход при пересечении скользящих средних и выход за среднюю линию индикатора, вход по дивергенциям.
ZigZag
Индикатор ZigZag является отличным помощником для построения уровней Фибоначчи и разворотных моделей. Используется во многих стратегиях и помогает грамотно определить такие фигуры как Двойная вершина, Двойное дно, HHLL и прочие.
В использовании прост, достаточно просто нанести индикатор на график и смотреть на него, игнорируя свечи, так пропадут лишние шумы и можно отчетливее разглядеть фигуры.
Осциллятор Чайкина
Как и другие осцилляторы, осциллятор Чайкина работает по идентичной методике. Отличает его от других более точный метод построения и возможность применения на локальных трендовых движениях.
В основном все сделки осуществляются при проходе нулевой отметки. Пересечение снизу вверх означает покупки, сверху вниз – продажу.
Канал Кельтнера
Канал Кельтнера является трендовым индикатором и успел хорошо себя зарекомендовать. На его основе построено множество стратегий, но основная суть его использования заключается в том, что когда цена прижимается к одной из сторон, торговать следует только в сторону, куда идет цена. Фиксация сделки или возможный разворот цены может наступить при подходе цена к середине канала.
Полосы Боллинджера
Индикатор Полосы Боллинджера также выступает в роли канала и весьма схож с каналом Кельтнера, за исключением многофункциональности. Боллинджер отлично используется, как в скальпинге, так и в торговли по тренду.
Комбинирует в себе принцип торговли по Кельтнеру, но также добавляет особенность торговли по выходам из канала. Скальперская стратегия подразумевает ловлю небольших ножей, а где именно ловить, подскажет Боллинджер.
Облако Ишимоку
Индикатор является преимущественно трендовым и не подходит для торговли во флэте.
Ключевыми особенностями Облака Ишимоку является его разнообразность. Он смешивает в себе сразу 5 скользящих средних с весьма интересными параметрами. Также показывает зоны поддержки и сопротивлений, направление тренда и дает сигналы на вход и выход из позиции, в общем, мечта.
Заключение
Вот такая сборная солянка у нас получилась, не забывайте делиться своими любимыми индикаторами в комментариях.
ТОП-5 индикаторов технического анализа
Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.
Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.
Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.
Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.
Скользящая средняя
Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.
График цены со скользящей средней
То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.
Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.
Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.
Существует несколько разновидностей скользящих средних:
- Простая скользящая средняя (SMA)
- Взвешенная скользящая средняя (WMA)
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
- Модифицированная скользящая средняя (MMA)
Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).
Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.
Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.
График цены и индикатор MACD
MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.
Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).
Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.
Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.
Моментум
Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.
Индикатор моментум на ценовом графике
Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.
Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.
Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.
Индикатор RSI
RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.
Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».
RSI на графике цены
Volume
Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.
Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.
Ценовой график с индикатором Volume
В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.
Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.
** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.
ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга
Большинство новичков при построении своих первых торговых экранов следуют за стадом, хватая пачку консервированных индикаторов и запихивая их как можно больше под графики своих любимых ценных бумаг. Такой подход «чем больше, тем лучше» сводит на нет качество сигналов, поскольку рассматривает рынок сразу с нескольких сторон.
Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, отсекая шум и предоставляя полезные результаты по тренду, импульсу и времени.
Вместо этого используйте другой подход, разбив на типы информацию, которую вы хотите отслеживать в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические индикаторы соответствуют пяти категориям и каждая категория может быть разделена на опережающие и запаздывающие.
Опережающие индикаторы прогнозируют движение цены, а запаздывающие индикаторы подтверждают движение цены, когда цена уже находится в движении:
Запаздывающие индикаторы
Индикаторы тренда — анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону с течением времени.
Индикаторы волатильности — измеряют, насколько далеко зайдет ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.
Индикаторы относительной силы — измеряют колебания давления покупок и продаж.
Опережающие индикаторы
Индикаторы моментума — оценивают скорость изменения цены во времени.
Индикаторы объема — подсчитывают количество сделок и количественно определяют, кто контролирует ситуацию – быки или медведи.
Определившись с категориями и типами индикаторов давайте выберем лучшие индикаторы в каждой категории, которые подойдут практически всем трейдерам.
Индикаторы тренда
50-дневная MA и 200-дневная MA
Начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, недельные или внутридневные свечи. Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.
Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.
50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это более отзывчивые версии своих более известных родственников, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA используется для измерения краткосрочной цены ценной бумаги, а 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену. Если цена выше этих значений, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий, если цена сильно отдаляется от скользящей средней, то в скором времени можно ожидать коррекцию цены до линии скользящей средней.
Индикаторы волатильности
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера пытаются определить поворотные точки, измеряя, насколько далеко цена может отойти от средней центральной линии — 20-дневной SMA в данном случае — прежде чем спровоцировать возвратный импульс обратно к средней линии.
Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке, когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется.
Индикаторы относительной силы
Индикатор RSI
Как правило, когда индикатор RSI пересекает отметку 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает отметку 70, это медвежий знак.
Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной, она может быть готова к развороту тренда или коррекционному ценовому откату. Показатель RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность, что также говорит о возможном скором развороте цены.
Индикаторы моментума
Индикатор схождения расхождения скользящих средних (MACD), установленный на 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрого изменения цены.
Этот классический инструмент импульса измеряет скорость движения цены и пытается определить естественные поворотные точки. Сигналы на покупку или продажу подаются, когда гистограмма достигает пика и разворачивается, пробивая нулевую линию.
Основной минус индикатора MACD в том, что как и все скользящие средние показывает сигналы с существенным запозданием, а также не работает в боковом движении, показывая множество ложных сигналов.
Индикаторы объема
On-Balance-Volume (OBV)
Этот индикатор суммирует активность покупок и продаж, определяя, быки или медведи побеждают в борьбе за повышение или понижение цен. На OBV можно рисовать линии тренда, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов.
Он очень хорошо работает как инструмент конвергенции/дивергенции.
Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo — отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge — сближаться).
Не существует никаких медвежьих или бычьих дивергенций, которые используют инфоцыгане, т.к. не могут выучить слово конвергенция. Они выкидывают конвергенцию и все называют дивергенцией разделяя ее на бычью дивергенцию (что на самом деле конвергенция) и медвежью дивергенцию (что на самом деле дивергенция).
Говорите правильно и грамотно.
ETP Trading — мой авторский канал, где я размещаю технический анализ индексов и акций, а также важные новости и комментарии по ним, которые действительно влияют на рынок. Буду благодарен подписке.
ETP Trading EDU — небольшие обучающие посты по техническому анализу, паттернам и всему, что связано с торговлей по Price Action. Никаких новостей, никаких идей, никакого спама. Только краткое обучение.
Источник https://www.forex.blog/rejting-indikatorov-tehnicheskogo-analiza/
Источник https://www.azbukatreydera.ru/top-5-indikatorov-tekhnicheskogo-analiza.html
Источник https://smart-lab.ru/blog/872710.php