Корреляция. ТОП-3 индикатора для бинарных опционов
Существует много методов применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары, и столько же индикаторов, с помощью которых можно отслеживать корреляции.
Чтобы не рассчитывать корреляции каждого актива отдельно, можно применять индикаторы, которые в разы урощают работу. Таких индикаторов сущесвтует много, но мы рассмотрим самые удобные и полезные из них.
Что такое корреляция?
Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.
В качестве примера подойдут пары USD/JPY (белые и оранжевые свечи) и EUR/JPY (оранжевая линия):
Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста йены обе пары начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.
Если же рассматривать такие пары как EUR/USD (оранжевая линия) и USD/CHF (белые и оранжевые свечи), то мы обнаружим наличие обратной корреляции, то есть при развитии восходящего тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти:
Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.
Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.
Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как — EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. То есть в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:
- USD растет по отношению к EUR и JPY.
- EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD.
- JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.
Индикаторы для измерения корреляции валютных пар
Индикаторы корреляции делают такой вид анализа более доступным для каждого трейдера, но отличаются друг от друга внешним видом и набором функций. Поэтому рассмотрим каждый индикатор отдельно, чтобы стало понятнее, как правильно их использовать.
Индикатор корреляции Overlay Chart
Самым удобным является индикатор Overlay Chart, так как он содержит минимум параметров:
Индикатор имеет только необходимые настройки:
В итоге можно выбрать сам актив (валютную пару или любой другой инструмент), настроить цвета свечей, цвет ценовой сетки и по необходимости установить параметр «Mirroring» (зеркальный режим).
В одном графике можно вместить любое количество валютных пар, но более трех активов становится неудобно отслеживать, так как они наслаиваются друг на друга.
Скачать индикатор Overlay Chart
Индикатор корреляции Correl 8B
Если необходимо следить за большим количеством валютных пар, то более подходящим вариантом будет индикатор корреляции Correl 8B:
Отличием индикатора является то, что корреляция рассчитывается по базовому активу, а не по валютной паре, но по сути это ничего не меняет. А вот к минусам можно отнести то, что анализировать корреляцию с этим индикатором можно только с теми инструментами, которые есть в настройках. К ним относятся все основные валюты и золото:
В настройках можно также установить период времени для подсчета корреляции, выбрать тип цен и тайм фрейм. Также не обязательно, чтобы все валюты были показаны на графике, выбрать можно только те, которые нужны для анализа:
Скачать индикатор Correl 8B
Индикатор корреляции iCorrelation Table
Индикатор iCorrelation Table является самым информативным из всех индикаторов корреляции, так как содержит в себе таблицу валютных пар и мини график, которые позволяют использовать все торговые активы брокера:
Настройки индикатора дают возможность поменять визуальную составляющую и скорректировать некоторые параметры, но основной плюс индикатора в том, что добавлять новые валютные пары для статистики можно на панели индикатора путем выделения и перетаскивания нужного символа влево. Убрать лишний символ можно, выделив его и перетащив вправо. Точно также можно менять тайм фрейм.
Если говорить о самих показателях, то определить корреляцию между активами очень просто. Диапазон варьируется в значениях от «-1» до «1». Соответственно, чем выше значения у пересекающихся активов, тем сильнее они коррелируют между собой.
На картинке ниже можно увидеть пересекающиеся активы, и пара AUD/USD и EUR/JPY имеют почти максимальный уровень корреляции, который равен 0.95. А пары USD/CHF и NZD/CAD наоборот слабо коррелируют между собой и имеют уровень корреляции, равный -0.49:
Таким же образом можно анализировать и другие валютные пары или активы, которые доступны у используемого брокера.
Скачать индикатор iCorrelation Table
Как торговать бинарными опционами при помощи корреляции валютных пар?
Идеальной точности торговля по корреляции не гарантирует, и поэтому такой вид торговли стоит использовать с долгими экспирациями, начинающимися от 5 свечей и выше. Самое главное, что необходимо будет увидеть при анализе валютных пар, это их максимальную корреляцию. И когда будет найден такой участок, то можно пробовать покупать опцион Call или Put в зависимости от валютной пары и движения.
Для примера можно рассмотреть участок с валютными парами EUR/USD и USD/JPY, которые довольно редко коррелируют между собой, но участки с корреляцией бывают и у них:
Как только был найден такой участок, можно пробовать покупать опционы. Как видно, экспирация в 5 свечей могла бы принести потенциальную прибыль. Обратите внимание, что корреляция в данном случае была почти 100%, что является важным фактором в совершении сделок.
Заключение
Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет. Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции. Значения в них располагаются в диапазоне от «1» до «-1», где «1» обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а «-1» обратной.
Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.
По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей. Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных сделок.
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Индикаторы корреляции валютных пар
Взаимозависимости в движении между валютными парами — хорошая основа для создания торговой стратегии на рынке Форекс на основании корреляции между финансовыми инструментами. Зная, что одна пара всегда двигается в унисон с другой либо же наоборот, можно воспользоваться информацией и искать расхождения с целью получения прибыли при восстановлении коррелирующих связей. Что такое корреляция? Как на ней зарабатывать на рынке Форекс? Какие индикаторы корреляции валютных пар существуют?
Что такое корреляция и как ее использовать в торговле?
Корреляция — зависимость в движении одного финансового инструмента от другого. На практике у таких пар графики цены выглядит либо почти одинаково, либо находятся в полной противоположности — это зависит от вида корреляции.
Существует прямая корреляция, когда пары двигаются примерно в одном направлении. Так, если, например, котировки пары евро-доллар растут, растет и цена пары фунт-доллар. Если такая взаимосвязь наблюдается, значит пары находятся в прямой корреляции друг относительно друга.
Для обратной корреляции характерна другая ситуация. Рост цены одного инструмента вызывает одновременное падение котировок другого. Ярким примером обратной корреляции выступают пары евро-доллар и доллар-франк.
Информацию о коррелирующих инструментах можно найти в соответствующих таблицах, однако не стоит слепо на нее полагаться, поскольку рынок изменчив, и законы, действующие на нем год назад, сегодня могут оказаться ложными.
Для оценки корреляции используют коэффициенты от -1 до +1. Так, при значении, равном нулю, пары абсолютно не зависят друг от друга. При параметре +1 наблюдается прямая корреляция, а при отрицательном значении — обратная. Также могут быть и дробные значения коэффициента, что говорит о степени корреляции пар друг с другом. Чем ближе это значение к целому числу (+1 или -1), тем ярче выражена корреляция и тем больше эта пара подходит для трейдинга по стратегиям, ее использующим. С помощью каких инструментов можно точно определить коррелирующие между собой финансовые инструменты?
Индикатор корреляции валютных пар OverLay Chart
Одним из двух популярных индикаторов корреляции валютных пар является инструмент OverLay Chart. Скачайте его по ссылке и установите стандартным способом в торговый терминал МТ4. Перед использованием инструмента вам нужно воспользоваться таблицей коррелирующих пар и выбрать ту пару, по которой вы будете работать и которая будет с ней коррелировать. Вторую же нужно внести в настройки индикатора в первую строку SubSymbol. Это выглядит так:
После установки индикатора корреляции пар на графике появится второй инструмент, указанный в окне настроек. Последняя строка под названием Monitoring отвечает за отображение пар с обратной корреляцией. Так, если в этой строке будет фигурировать значение true, а в строке SubSymbol вы укажете пару доллар-франк для пары евро-доллар, то на вашем графике отобразится график пары доллар франк, отраженный зеркально. Так вы сможете сравнивать движения двух инструментов, будто бы они находились в прямой зависимости друг от друга. Что же получается на выходе и как этим воспользоваться?
С помощью индикатора корреляции валютных пар OverLay Chart можно искать расхождения в ценах двух коррелирующих инструментов. Вы быстро его найдете, потому что обе пары будут находится в одной рабочей области. Так, если котировки одной пары растут, а другой падают, стоит ожидать выравнивания ситуации. Такой пример показан на рисунке ниже в желтом прямоугольнике. Для примера используются пары в прямой зависимости — евро-доллар и фунт-доллар.
Мы видим, что котировки пары евро-доллар начали резко падать. Скорее всего это было вызвано публикацией важных экономических новостей. В это же время пара фунт-доллар не столь интенсивно растет. Далее мы получаем закономерный и ожидаемый результат — выравнивание ситуации и падение инструмента фунт-доллар. Корреляция восстановлена, и пары снова двигаются в унисон.
Индикатор iCorrelation Table
Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Table станет отличным помощником в дополнение к предыдущему. Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента.
Скачать инструмент вы можете здесь. Дополнительно настраивать его не нужно. Достаточно поместить на график любой пары стандартным способом через корневой каталог брокера (рекомендуем работать только с надежными компаниями, например, Альпари). После всего ваш график должен принять такой вид:
Внизу графика вы увидите ту самую таблицу, которую индикатор корреляции пар рассчитывает в онлайн режиме. Желтым цветом в ней отображены расчеты коэффициента прямой зависимости, наиболее приближенные к значению +1. Сюда попадают цифры выше значения +0,7. Как мы можем увидеть в таблице, на настоящее время наибольшая прямая корреляция присутствует на парах USD/CAD и USD/CHF. Коэффициент составляет +0,95.
Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Коэффициент достигает показателя -0,99. Впрочем, это и так известно любому трейдеру, не новичку. Второе место досталось парам USD/CAD и EUR/USD. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95.
После того, как вы определились с парами, которые будете наблюдать, можно внести их в настройки индикатора OverLay Chart и выжидать моменты, когда их движения будут разнонаправленными друг относительно друга.
Следует понимать, что несмотря на существующие зависимости в изменениях цен финансовых инструментов, котировки не могут двигаться пункт в пункт. Собственно, именно этот факт и является основой для торговли на разницах ценовых показателей на рынке Форекс с использованием корреляции. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов
Явление корреляции в торговле используется довольно широко. Есть ряд стратегий, полностью основанных на нем, также корреляция между разными инструментами может использоваться как фильтр для определения средне- и долгосрочных перспектив движения валютной пары или другого инструмента. К сожалению, в МТ4 нет предустановленных индикаторов или скриптов, которые бы позволили рассчитать значение корреляции, поэтому трейдерам и приходится пользоваться сторонними разработками.
Помимо индикатором работать можно и со сторонними информационно аналитическими сервисами. Например, на investing.com, TradingView есть собственные калькуляторы корреляции. Но сегодня внимание уделю индикаторам, они позволяют в МТ4 разобраться с тем, какая корреляция наблюдается между 2 и более инструментами.
Лучшие индикаторы корреляции для МетаТрейдер4
Многие индикаторы есть и под МТ4, и под МТ5. Так что разделение на индикаторы для МТ4 и МТ5 в известной степени условна.
Индикатор корреляции Overlay Chart
По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.
Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:
• SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;
• далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;
• Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.
Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.
Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.
Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.
Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.
На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.
В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.
Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.
Индикатор iCorrelation Table
Этот алгоритм более информативен, но информация отображается менее наглядно. Если Overlay Chart просто выводит дополнительный график поверх основного, то здесь данные по корреляции отображаются в отдельном информационном окне.
Под графиком показывается список инструментов, по которым ведется расчет корреляции. Данные показаны в числовом виде, а сильная корреляция дополнительно выделяется цветом.
Настроек здесь больше, но основная часть отвечает за визуальную составляющую. Можно настроить положение элементов информационного окна, цвет и толщину линий, текста. Из действительно важных параметров выделить можно разве что CorPeriod, в нем задается количество свечей, на которых рассчитывается значение корреляции.
В текстовом файле Symbols.txt хранится информация по валютным парам и прочим инструментам, использующимся в расчетах.
IND Correlation — также индикатор корреляции
Кардинально отличается от упомянутых выше индикаторов. Данные также отображаются в «подвале» в виде линии.
В настройках задаются:
• Symbol1 и Symbol2 – названия валютных пар, для которых и будет рассчитываться значение корреляции;
• Depth – параметр глубины. Означает количество свечей, на которых подсчитывается корреляция;
• Shift – сдвиг по горизонтали на определенное количество свечей;
• ExpKoef – значение коэффициента корреляции сглаживается, здесь задается коэффициент сглаживания.
Значение линии индикатора меняется в диапазоне от -1 до +1. Никаких ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет.
Correlations Indicator — корреляция форекс
Это бесплатный индикатор, скачать его можно из маркета прямо через торговый терминал. Информацию отображает в подвале, а по наглядности и информативности я назвал бы его одним из лучших индикаторов такого рода.
Пройдемся по настройкам:
• Anchor_mode – при значении true будет учитываться текущая свеча в вычислениях;
• Follow_mode – у индикатора есть точка начала и конца измерения. Если этот параметр активировать, то этот участок фиксированной длины будет постоянно смещаться вслед за ценовым графиком;
• Follow distance – длина участка, на котором отображаются показания этого индикатора;
• First_CFD, Second_CFD – в этих полях нужно указать основной инструмент и дополнительный, между ними будет рассчитываться корреляция. Хотя в настройках фигурирует термин CFD, вписать сюда можно что угодно, например, названия валютных пар. Главное не ошибиться в символах иначе индикатор выдаст ошибку и работать не будет;
• Mirror – отображение информации в зеркальном виде;
• блок настроек Color отвечает за цвет линий и гистограммы;
• ShowHistogram – значение true активирует отображение гистограммы в окне индикатора.
На графике вы увидите 2 линии и гистограмму разного цвета.
Линии соответствуют графикам валютных пар, в нашем случае это пары EURUSD и USDCHF. Гистограмма между ними показывает степень расхождения графиков. То есть принцип работы примерно тот же, что и у Overlay Chart, но работать удобнее за счет того, что график не загромождается дополнительными построениями.
Индикаторы корреляции для МТ5
Терминал уже нельзя назвать непопулярным. Все больше трейдеров пересаживается на него и с увеличением клиентской аудитории растет и количество индикаторов. Инструменты для определения корреляции пользуются популярностью.
Индикатор Correlation
Название у индикатора незамысловатое, но функционал неплохой, информация отображается в подвале, а значит график не загромождается ненужной информацией. Величина корреляции отображается в виде линии, с правой стороны окна показывается числовое значение.
Настроек не особо много:
• IndPeriodFast, IndPeriodSlow – результата анализа сглаживаются перед построением линии, эти параметры отвечают за период сглаживающего алгоритма. Из-за этого линия индикатора может ненамного превышать 1,0;
• InpFontColor – на работу не влияет, отвечает за цвет шрифта;
• InpSymbols – через двоеточие вводятся нужные валютные пары, они будут сравниваться с основной парой. Если вместо двоеточия введете любой другой символ, индикатор работать не будет;
• InpActiveCurrency – основная валютная пара. Индикатор определяет ее автоматически в зависимости от того на график какого инструмента вы его добавили.
На графике после добавления индикатора увидите следующую картину.
Линиями показан уровень корреляции EURUSD с валютными парами USDCHF и GBPUSD. Через настройки можно добавить любое количество валютных пар.
Индикатор корреляции Correlation ZZ
Необычен использованный в индикаторе подход. Для сравнения корреляции 2 валютных пар используется индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сравнивает отрезки, построенные зигзагом на 2 графиках и если движение совпадает, то второй график окрашивается в зеленый цвет. Если корреляции нет, то он будет окрашен в желтый цвет.
Особой пользы по сравнению со стандартными индикаторами корреляции такой подход не дает. Разве что более наглядно отображается информация, достаточно оценить цвет и сразу становится ясно, есть связь в движении 2 инструментов или нет.
Настроек немного:
• Simbol to compare – какая валютная пара будет сравниваться с основной;
• Bars limit – на каком количестве свечей будет показываться результат;
• ZZ, ZZ Deviation, ZZ Backstep – настройки зигзага.
Индикатор доступен только на МТ5, в маркете можно скачать демо версию и опробовать ее в тестере. В сети есть взломанные версии этого же индикатора.
Correlation — анализатор корреляции
Еще один стандартный индикатор для расчета индекса корреляции между валютными парами. Так же, как и перечисленные выше отображается в подвале. Работать способен только с 2 инструментами.
В настройках задаются:
• SecondSymbol – задается та валютная пара или другой инструмент, которая будет сравниваться с основной;
• Period – сколько свечей будет учитываться в расчетах;
• Price – тип цены, по которой будут вестись расчета. Это могут быть стандартные цен OHLC, типичная цена или взвешенная;
• MinMax Correlation – цвета, в которые будут окрашиваться столбцы гистограммы при прямой и обратной корреляции.
Индикатор принимает значения в диапазоне от -1 до +1. Чем больше значение гистограммы, тем выше прямая корреляция, если же гистограммы устанавливает новые минимумы, то наблюдается обратная корреляция между инструментами.
Если будете работать с этим индикатором, то есть смысл взять количество свечей побольше. Нас интересует корреляция в первую очередь в средне- и долгосрочной перспективе. Связь между инструментами на протяжении 20 последних свечей особой пользы не даст.
Индикатор корреляции — Table of currency pairs
Название говорит само за себя. Здесь информация будет выводиться в численном виде, никаких линий, гистограмм, наложения графика на график. Так что если вас интересует значение коэффициента корреляции с точностью до 2 знака после запятой, рекомендую попробовать поработать с этим индикатором.
В настройках можно изменить:
• Reverse quotes, Direct quotation – обратные и прямые котировки. Сюда нужно внести те пары, с которыми собираетесь работать;
• Timeframe – current означает, что работа будет вестись на текущем таймфрейме. Можно задать и произвольный временной интервал для расчета, главное, чтобы он совпадал с тем, которые поддерживает МТ4;
• InpperiodBars – на каком количестве свечей ведется расчет;
• Price – выбирается тип цены, по которой рассчитывается коэффициент корреляция;
• Period RSI – период индекса относительной силы, он используется для расчета;
• The minimum difference RSI, % — на сколько должны расходиться показания RSI для того, чтобы было зафиксировано изменение показателя корреляции;
• Template – примененный шаблон;
• Font, Text Size – выбор типа шрифта и задание его размера;
• Line Interval – интервал между строками;
• все следующие настройки отвечают за цвета оформления разных элементов таблицы и на работу индикатора не влияют абсолютно.
В табличной форме отображается корреляция по прямым и обратным котировкам. Если связи в движениях валютных пар нет, то в таблице будет прочерк.
Через настройки можно добавить любые другие валютные пары и прочие инструменты. Главное не ошибайтесь в символах и разделителях, к этому индикатор очень чувствителен.
Резюме: индикаторы корреляции форекс пар
Индикаторов корреляции есть немало, но все их можно разделить на 3 категории:
• табличные – информация отображается в виде таблицы без построения графиков. Данные отображаются в численном виде. Индикатор может рассчитывать значения корреляции самостоятельно, может экспортировать их с других информационно аналитических сервисов;
• индикаторы, налагающие один график на другой. Подходят для общей оценки ситуации;
• подвальные индикаторы. В виде линии или гистограммы отображается коэффициент корреляции.
В принципе, любой из перечисленных типов индикаторов можно использовать в торговле. Единственное их преимущество по сравнению со специализированными сервисами в том, что не нужно лишний раз открывать вкладку в браузере.
Учтите, что корреляция, как прямая, так и обратная, не является сигналом на вход в рынок. Это всего лишь показатель того, есть ли связь между 2 и более инструментами. Это может помочь в торговле, но искать сигналы на вход в рынок нужно по своей ТС.
Источник https://www.winoptionsignals.com/luchshie-indikatory-korrelyacii-dlya-binarnyh-opcionov
Источник https://forex-invest.tv/indikatori-foreks-skachat/indikatory-korrelyatsii-valyutnykh-par.html
Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/korrelyatsii-valyutnykh-par-v-mt4-i-mt5-8-luchshikh-foreks-indikatorov/
